オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~EA毎の収支曲線公開

今年1月20日からフォワードテストを再開している、
オリジナルEA群「ポートフォリオ1」ですが、
今回も先週までの通貨ペア毎の収支曲線の推移をお見せします。

約6週間分ですね。
eaportfolio15030801

まず、トータルの成績ですが、
前回が+11.14%で、今回は+15.99%となっており、
1週間で+4.85%となりました。

通貨ペア別で見ると、
EURUSDとEURJPYは好調ですが、USDJPYは相変わらず不調ですね。

先週はドラギECB総裁の会見の思惑、そして実際の発言内容で、
ユーロ主体に大きく相場が動きましたが、
ユーロに適用しているEAは、そうした動きにうまく乗れたようです。

しかし、ボラティリティが小さいUSDJPYに適用しているEAは苦戦しています。

という事で、今回は、EA別の収支曲線を見て、
更に詳しく内容を検証してみます。

以下は、オリジナルEA群「ポートフォリオ1」に含まれている、
全9個のEAの収支曲線の推移です。
eaportfolio15030802

まず、大きく見ると、6個がプラスの成績で、
3個がマイナスの成績となっているのが分かります。

それぞれがどんなタイプのEAなのかは、今後記事にするかもしれませんが、
この収支曲線を見てみると、ひとつだけ特に大きく成績が悪いEAがありますね。

薄い紫色をしているグラフですが、
これはUSDJPYの30分足に適用している、
トレンド転換、押目戻りを捉えるタイプのEAです。

現状のボラティリティの小さいUSDJPY相場では、
30分足レベルのEAでは、なかなか利確位置まで到達してくれないようです。

しかし、このEAは去年まではかなり好調に推移していたんですよね。

以下は、アルパリジャパンでフォワードテストをしていた時の同EAですが、
去年の9月から今年の1月までで+89.78%の成績を収めていました。
eaportfolio15030803

この時のUSDJPYは日足レベル、4時間足レベルでボラティリティも大きく、
トレンドも明快な時期が多かったので、うまくEAのロジックと一致してくれました。

一応、4時間足レベルのフィルターを入れたつもりですが、
この辺りはもう少しバージョンアップする余地がありそうです。

しかし、EA群全般としては、想定通りの成績を収めていますので、
反省材料をメモしつつ、このま検証を続けます。

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