オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~ECB理事会は避けましたが、、、

先週は重要イベントとしてECB理事会と米雇用統計がありましたが、
特にECB理事会後のユーロの買い戻しは凄まじかったですね。

市場では追加緩和策について様々な憶測をしていたようですが、
結果的には期待以上の緩和策がとられなったと判断されたようで
ユーロは急速に買い戻されました。

また、米雇用統計は市場予想を上回りましたが、
既に利上げは既定路線なので、新たにドルが買われる事はなく、
上下に振られる展開となりました。

では今回も、テスト開始から44週経過分の収支曲線を公開します。
portfolio15120601
トータルの成績ですが、前回+22.24%で、今回+16.61%なので、
この1週間で、-5.63%の減少となりました。

先週はECB理事会と米雇用統計があり、
それらを私のEA群がどのようにこなしていくのか注目していましたが、
ECB理事会については、その前後にポジションを持つ事はなく、
ユーロの急激な買い戻しに巻き込まれなかったようです。

しかし、米雇用統計ではその後の上下動に捕まり
往復ビンタを喰らってしまいました。。。

先週の成績の落ち込みはその影響が大きかったようです。

以下は、先週1週間分のEURUSDの1時間足チャートで、
私のEA群がどこでエントリーし、どこで決済したのかを示しています。
portfolio15120602
(B)はBUYを表し、青点線でロングのエントリーから決済までを表しています。
(S)はSELLを表し、赤点線でショートのエントリーから決済までを表しています。

週後半に急激に上昇していますが、
これがECB理事会後のユーロの買い戻しの反応ですね。

運良くその前ではショートのポジションを持っていなかったので、
この急騰に巻き込まれなかったですが、
金曜日の米雇用統計後の上下動に捕まっている事が分かります。

これまで1年近くフォワードテストをしてきていますが、
実際にチャート上の動きを自分の目で見てきた限りにおいては、
成績が悪くなる時というのは、週明けのギャップ絡みか、
もしくは、イベント前後の乱高下絡みが多いですね。

バックテストにおける静的な検証作業だけでは、
こうした成績悪化の原因はなかなか見抜けにくいですが、
フォワードテストで実際にその時の相場状況と照らし合わせてみると、
EAの不振の原因も、より明確に分かってきます。

やっぱりバックテストだけでは正確な分析は無理ですね。

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