オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~週単位で久しぶりに負け越し

ここ最近は週単位で負けていなかった「ポートフォリオ1」ですが、
先週久しぶりに負け越しました。

チャート形状的には、トレンド転換部分に引っかかって
損切りとなってしまったケースが多かったようです。

では、今回もテスト開始から直近までの約10週間分の収支曲線を公開します。

これまでは、各通貨ペア別の収支曲線を掲載してきましたが、
今回は、通貨ペアをまとめた純粋な合計の収支曲線をお見せします。
portfolio15040501

まず、トータルの成績ですが、前回+60.77%で今回+54.88%なので、
この1週間で-5.89%の減少となりました。

これまでの収支曲線を見ても、
2週間程度は調整の下降トレンドになった事があるので、
もうしばらくは弱含みとなるかもしれません。

各個別のEAの成績を検証してみると、これまで何度か書いてきましたが、
やはりUSDJPYに適用しているEAだけが上手く相場に乗れていないようですね。

そこで、USDJPYに適用している3つのEAの個別の成績を見てみましょう。
portfolio15040502

どのようなロジックのEAなのかは、ここでは割愛しますが、
紫色のラインは、5分足に適用しているEA、
赤色のラインは、15分足に適用しているEA、
青緑色のラインは、30分足に適用しているEA、
となっています。

これを見ると、5分足用のEAはそれなりにプラスとなっていますが、
15分足用、30分足用のEAは、フォワードテスト開始から
ズルズルとマイナス傾向が続いています。

私の自作EAというのは、基本的には利大を目指すタイプのものが多く、
トレンドが続く限りはポジションキープというスタイルなのですが、
この収支曲線を見ると、どうやら5分足レベルのトレンドなら
それなりに続いてくれて、利確まで到達してくれるが、
15分足レベル、30分足レベルのトレンドとなると、それほど継続性がなくて、
利確到達前に反転してしまっているのではないか、
と推測できますね。

ここ10週間のUSDJPYのチャートを見ると、
確かに大きなトレンドというのはそれほど多くはないので
そうした状況を反映しているのかもしれません。

ちなみに、全9つのEAのうち、この10週間でマイナス収支なのは、
上記で掲載した2つのEAだけなんですよね。

特に、30分足に適用しているEAに関しては、
-15%となっているので、黄色信号点滅といって良いかもしれません。

でも、バックテストからはこのような状況も想定内で、
特にプログラムを見直す状況ではないと思っていて、
現時点では、あくまでも”相場状況と合っていない”という解釈です。

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