改めて確認ですが、「ポートフォリオ１」とは、
自作のEAで構成されたポートフォリオの事です。
構成要員のEAは全部で3種類あって、それぞれがUSDJPY,EURJPY,EURUSDで
利益が上げられるようにパラメーター調整しているので、
３×３＝合計９個のEAが稼働しています。
今回もテスト開始から直近までの約9週間分の収支曲線を公開します。
まず、トータルの成績ですが、前回＋59.05％で今回＋60.77％なので、
この1週間で＋1.72％の微増となりました。
前回までの調子が良過ぎたので、今回はマイナスになるかもと思っていましたが、
ほぼ横ばい状態で終わっています。
いつ実践投入に移行しても良さそうですが、
これまでのテストから判断すると、
ドローダウンが10％程度になる可能性もあるので、
できれば収支曲線がある程度落ち込んで、
ドローダウンを経験したのちに実践移行したいですね。
これまでのフォワードテストの大まかな概要は以下のようになっています。
全体の取引回数は、332回となっています。
9週間分ですから、1日約7回ほど取引している計算になりますね。
構成要員の9個のEAのほとんどが、エントリー厳選タイプのEAとなっていて、
中には、丸1日エントリーしないケースももちろんあります。
そして、ロングの勝率が49％で、ショートの勝率が55％となっています。
ロングとショートの勝率に差があるのが気になりますが、
これは直近の相場状況に関係しているでしょう。
ここ9週間分の日足チャートを確認してみると、
EURUSDとEURJPYは下降トレンドの割合が多いので、
その分だけショートエントリーの勝率が良くなっていると推測できます。
そして、PF(プロフィットファクター)は1.44となっていて、
こちらはバックテスト時とほぼ同等、もしくはそれ以上の成績を収めています。
一般的には、バックテストのPFとフォワードテストのPFを比較すると、
過剰最適化の影響でフォワードテストのPFの方が低くなる傾向にあるんですが、
私のEA群は過剰最適化にならないようにパラメーター調整をしたつもりなので、
このような予定通りの結果になっているんだと思っています。
