今年1月20日からフォワードテストを再開している、
オリジナルEA群「ポートフォリオ１」ですが、
今回も先週までの通貨ペア毎の収支曲線の推移をお見せします。
約6週間分ですね。
まず、トータルの成績ですが、
前回が＋11.14％で、今回は＋15.99％となっており、
1週間で＋4.85％となりました。
通貨ペア別で見ると、
EURUSDとEURJPYは好調ですが、USDJPYは相変わらず不調ですね。
先週はドラギECB総裁の会見の思惑、そして実際の発言内容で、
ユーロ主体に大きく相場が動きましたが、
ユーロに適用しているEAは、そうした動きにうまく乗れたようです。
しかし、ボラティリティが小さいUSDJPYに適用しているEAは苦戦しています。
という事で、今回は、EA別の収支曲線を見て、
更に詳しく内容を検証してみます。
以下は、オリジナルEA群「ポートフォリオ１」に含まれている、
全9個のEAの収支曲線の推移です。
まず、大きく見ると、6個がプラスの成績で、
3個がマイナスの成績となっているのが分かります。
それぞれがどんなタイプのEAなのかは、今後記事にするかもしれませんが、
この収支曲線を見てみると、ひとつだけ特に大きく成績が悪いEAがありますね。
薄い紫色をしているグラフですが、
これはUSDJPYの30分足に適用している、
トレンド転換、押目戻りを捉えるタイプのEAです。
現状のボラティリティの小さいUSDJPY相場では、
30分足レベルのEAでは、なかなか利確位置まで到達してくれないようです。
しかし、このEAは去年まではかなり好調に推移していたんですよね。
以下は、アルパリジャパンでフォワードテストをしていた時の同EAですが、
去年の9月から今年の1月までで＋89.78％の成績を収めていました。
この時のUSDJPYは日足レベル、4時間足レベルでボラティリティも大きく、
トレンドも明快な時期が多かったので、うまくEAのロジックと一致してくれました。
一応、4時間足レベルのフィルターを入れたつもりですが、
この辺りはもう少しバージョンアップする余地がありそうです。
しかし、EA群全般としては、想定通りの成績を収めていますので、
反省材料をメモしつつ、このま検証を続けます。
