今年1月20日からフォワードテストをしている、
オリジナルEA群「ポートフォリオ１」ですが、
先週までの通貨ペア毎の収支曲線の推移をお見せします。
約5週間分ですね。
まずトータルの成績ですが、前回が14.77％で今回は11.14％となっており、
-3.63％の小幅減となりました。
週単位でこのくらいの変動はいつもの事なので特に問題はないですが、
上記の通貨ペア毎の収支曲線を見ると、
USDJPYに適用しているEAの成績が芳しくないですね。
EURUSDとEURJPYに適用しているEAはおおむね順調ですが、
USDJPYに適用しているEA群が足を引っ張っている格好です。
まだフォワードテストを開始してから1ヶ月ちょっとであり、
バックテストの結果からも2,3ヶ月程度の不振は想定内なので、
現状ではプログラムを見直す事は全く考えていないですが、
こういう時は、やはり相場状況、チャート形状を実際に目で見て、
そのEAにとって苦手な展開なのかを確認しておくことは必要でしょう。
特に、USDJPYで成績が落ち込んでいるのは、上記の赤枠で囲った2か所です。
まず、1月21～22日に大きく落ち込んでいますが、
これは前回の記事でも書きましたが、
ドラギ総裁会見による相場の急変が原因ですね。
たくさんポジションを持ったタイミングでドラギ総裁会見が始まり、
逆方向へ振られた結果の落ち込みです。
そして、2月12以降は緩やかな下落収支が継続していますが、
これは相場がレンジ状態である事が大きな原因ですね。
以下は直近約1ヶ月分の4時間足チャートであり、
2月12日以降を同じく赤枠で囲ってありますが、
上下幅が100PIPSほどのレンジ相場である事がよく分かります。
各EAのエントリー箇所も精査してみましたが、
レンジの上限でロング、レンジの下限でショートしている事が多く、
やはり、トレンドフォロータイプのEAは100PIPS幅のレンジ相場は苦手なようです。
これがリアルトレードの実運用ならば、
レンジ相場をブレイクするまでは、次のチャート形状になるまでは、
一旦USDJPY関連のEAは止める事も検討するところですが、
フォワードテストの段階ではデータを貯める為にもこのまま運用を続けていきます。
こうして各EAの苦手な相場を実際に目で見て、その時の相場観を体感しておく事は
次回のバージョンアップの際には役に立ちますからね。
