オリジナルEA群で構成された「ポートフォリオ１」ですが、
デモでフォワードテストしてから約1ヶ月経ちました。
今回もその収支曲線を載せておきます。
先週の成績は14.7%でしたが、今週は14.77%となっており、
ほんのわずか微増ですね。
グラフを見ると、途中には22％ほどのプラスになっていましたが、
終盤に失速しています。
収支曲線というのは、チャートの波動と同じく、一直線に上がるのではなく、
波形を描きながら徐々に上がっていくものです。
固定のロジックですので、必ず相場状況と合わない日、時期というものがあり、
その時にいかに低く損失を抑えるのかが課題ですね。
フォワードテストだと、リアルに相場状況を体感しながら、
EAの挙動を確認できるので勉強になります。
特に、マイナスとなった日の相場の動きがどのようなものだったのかを
把握しておく事は、今後のEAのバージョンアップの資料にもなるので、
できるだけチャートの動きは確認しておきたいですね。
例えば、先週の金曜日には収支が大きく落ち込んでいますが、
これは、ギリシャ支援問題の影響ですね。
ロンドン時間からＮＹ時間にかけては、
ギリシャに対してネガティブな報道がされていた影響でユーロ売りが継続しており、
その結果、EA群もショートのポジションを持つものが目立っていました。
ある程度含み益となり、確かこの段階では収支が20％を超えていたんですが、
金曜日から土曜日に日付が変わった途端に、
「ギリシャ支援が6月まで延長」というニュースが伝わり
一気にユーロ買いで急騰、含み益だったEA群のショートポジションが
逆に含み損となって損切り終了、結局この日はマイナスで終わってしまいました。
収支が大きく落ち込んだ日というのは、
このように相場が急変した時が多いですね。
他にも、上記の収支曲線を見ると、1月22日にも大きく落ち込んでいますが、
これはドラギ総裁会見の影響ですね。
それまで緩やかな上昇トレンドとなっていて、
EA群のロングポジションの割合が多くなってきたところで、
ドラギ総裁会見が始まり、その発言内容によりユーロ売りが起こって相場が急落、
含み益から一気に含み損、そして損切り終了となってしまいました。
トレンドフォロー系のEAは持合が苦手と同時に、急変も苦手です。
持合なら、プログラミングである程度は避ける事もできますが、
急変は避ける事ができませんからね。
急変に備えて、いかに損失を低く抑えるのかが重要となります。
