オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~黒田ライン突破も流れ変わらず

先週はUSDJPYの黒田ラインでの攻防に注目していましたが、
週中に発表された米ISM非製造業指数が予想以上の数字だった事でドル買いが起こり、
それがきっかけとなって、ようやく黒田ラインを突破していきました。

これによってUSDJPYの上値が軽くなるかもと思ったんですが、
実際にはそうではなかったですね。

黒田ラインをブレイクしたもののその後は横ばい状態となって、
明確なトレンドにはなりませんでした。

そして、週末の米雇用統計の発表直後には、一時的にドル買い反応となり、
それまでの高値を更新する場面もありましたが、すぐに失速、
次第にドル売りが優勢となって、黒田ラインも割り込んでいます。

先週は経済指標が多く、それによって振らされる展開が多くて、
自作EAにとってはあまり良い環境だとは言えなかったようです。

では今回も、テスト開始から約28週経過分の収支曲線を公開します。
portfolio150809

トータルの成績ですが、前回+21.34%で、今回+14.94%なので、
この1週間で、-6.4%の減少となりました。

先週は少しだけ回復しましたが、今週は再び下げており、
やはりまだドローダウン期間のようです。

7月上旬を境に収支曲線が下がり続けており、
これはギリシャ問題の浮上と共に下がり続けているとも言えますが、
7月上旬と起点として、それ以前と以降でチャートの何が違うのか、
現在いろいろと検証しているんですが、
なかなか明確な相違点が見つからないですね。

これまで見た感じでは、ユーロ主導で相場が動いている時には
自作EAとの相性が悪いという感じが何となく分かっているんですが
それをプログラミングするのは難しいですね。

しかし、リアルタイムで起きてるドローダウンという事で、
これは逆に言うと、EAの検証にはもってこいの題材ともいえるので、
楽しみつつ勉強したいと思っています。

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