トレンドフォロー系のEAがレンジ相場に遭遇すると

EAの中に含まれるロジックは固定のものですので、
全ての相場で安定的に利益を出し続ける事は不可能です。

当然利益の出しやすい相場もありますし、利益の出しにくい相場もあります。

代表的なのは、
トレンドフォロー系のEAならば、トレンド相場だと利益が出やすいですが、
レンジ相場だと利益は出にくくなります。

逆に、
カウンター系のEAならば、レンジ相場だと利益が出やすいですが、
トレンド相場だと利益が出にくくなります。

中には、ひとつのEAの中に複数のロジックを内蔵して、
トレンド相場でもレンジ相場でも利益を出すようなものもありますが、
とりあえず、そうした系のEAは私の方針とは違っていますので横に置いておきます。

私の場合は、複数のロジックを組み込んでひとつのEAを複雑にするよりも、
各ロジック毎にEAを分割して運用するようにしています。

なぜなら、何かロジックの問題点や修正点、ロジック毎の成績を検証する時などは、
各ロジック毎に分割して運営した方が分かりやすからです。

で、実際に運用する場合、
そのEAが苦手な相場になった時にどのような動きになるかを、
最も注意しておかなければいけません。

例えば、私が自作したEAの中に、
1時間足に適用するトレンドフォロー系のEAがあります。

バックテストの成績は以下のようになっています。

これはUSDJPY版ですが、過去10年間は緩やかな右肩上がりの成績を収めています。
PF(プロフィットファクター)もドローダウンも問題ないレベルでしょう。

(注:10年間という長期間の詳細なバックテストを行った結果、
 MT4のスペックを越えてしまいましたので、
 ここではMT4のスペックを超えない「コントロールポイント」という
 簡易版でのテスト結果を表示します)
EABACKTEST15020101

これは、トレンドフォロー系のEAですので、レンジ相場が苦手です。

バックテストの段階でもレンジ相場になった時には
成績が悪くなると分かっていましたが、
実際にリアル相場で、フォワードテストの段階で、
レンジ相場になった時のEAの挙動を目視で確認する事はとても重要です。

なぜなら、自分の相場観やレンジ幅などと照らし合わせて、
改善策を思いつく事も多いからです。

そして、運が良いのか悪いのか、タイミングが良いのか悪いのか、
USDJPYはここ2週間レンジ相場となっています。

それを1時間足の一つ上の4時間足で見てみると、以下のようなチャートです。

オレンジラインで引いたように、
上下幅160PIPSほどのレンジ相場であると分かります。
USDJPY4H15020102

そして、上記の自作トレンドフォロー系のEAがこの2週間のレンジ相場で、
どのような位置でエントリーし、手仕舞いしたのかというと、
以下のようになりました。
EARESULT15020103

」はロングエントリー位置、「」はショートエントリー位置ですが、
前半の5回のトレードは、見事なまでの往復ビンタの連続です。

バックテストの段階でも9連敗はしていたので、
それなりに連敗もあるEAだとは分かっていましたが、
実際にこのようにリアルで見ると勉強になりますね。

レンジ相場といっても、いろんな値幅のレンジがあります。
50PIPSほどの狭いレンジもあれば、300PIPSほどの大きなレンジもあるでしょう。

トレンドフォロー系のEAによっては、
狭いレンジの場合は、そもそもエントリーしない事になるでしょうし、
大きなレンジの場合は、レートが転換する前に利確してくれることも多いです。

このEAの場合は、上下幅160PIPS程度のレンジ相場になると、
損切りが多発する可能性が高いと分かりましたので、
この結果を踏まえて、過去チャートから似たようなレンジ相場を探して、
そこでも同じように損切りが多いか、もしも損切りが多ければ、
レンジ相場を定義してそれをフィルタリングで避ける事ができないか、
などを検討していく事になります。

EAは1回作って終わり、バックテストをして終わりではありません。

フォワードテストを繰り返して、
少しずつ改善して行く事で精度を上げていくようにします。

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