オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~米雇用統計を無事通過

先週は中国リスクとECBによる緩和策の強化、
そして週末の米雇用統計が注目ポイントでしたが、
ドラギ総裁の会見後のユーロ売りはEAにとっては好都合でしたね。

あの時のトレンドでかなり利幅が取れました。

そして、週末の米雇用統計では発表後に乱高下気味の展開となりましたが、
EAにはそれほど影響はなく、無事通過しました。

では今回も、テスト開始から約32週経過分の収支曲線を公開します。
portfolio15090601

トータルの成績ですが、前回+28.58%で、今回+27.88%なので、
この1週間で、-0.7%の減少となりました。

前半はマイナスで後半で盛り返す展開でしたが、
結果としてほぼ変わらずで終わっています。

収支曲線全体としてはまだ上昇トレンドに回復とは言えず、
小康状態を継続している感じですが、
EURJPYが日足レベルでの下降トレンドになりそうな雰囲気もしていますので、
EURJPYに適用しているEAの挙動に期待しています。

現在いろいろと分析しているのですが、
たまたま曜日別の成績を確認してみたところ、
月曜日と金曜日の成績だけが極端に悪い事が分かってきました。

バックテストの段階では曜日別の成績の差異は見られなったので
ほとんど気にしていなかったのですが、フォワードテストでの曜日別成績では、
なぜか月曜日と金曜日だけが成績が悪いんですよね。

以下は、月曜日と金曜日を除いた時の収支曲線です。
portfolio15090602

このようにトータルの成績が+64.45%にまで跳ね上がってます。

う~ん、どうしてなんでしょう?

確かに、ギリシャ問題真っ最中の時に金曜日に取ったポジションが
週明けの不可避のギャップダウンで大幅損切りにあい、
その際に-20%ほど一気にマイナスになりました。

金曜日のトレードを除くということは、それも除かれるので、
成績は良くなることは理解できるんですが、
それを材料に考えなかったとしても、
月曜日と金曜日の成績はあまり芳しくないですね。

このあたりもロジックに入れた方が良いのかもしれません。

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