オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~停滞期継続

先週は日本時間深夜にFOMCがあり、その結果を受けてドル売りとなって
USDJPYは急落しましたが、運良くその時にはポジションを持っていなかったので、
巻き込まれずに済みました。

それにしても、先々週の黒田日銀総裁の発言といい、今回のFOMCといい、
それまでのトレンド方向とは逆向きへいきなり反転してしまうのは
トレンドフォローのEAにとっては一番苦手な動きなので、勘弁してほしいですね。

では今回も、テスト開始から約21週経過分の収支曲線を公開します。
portfolio15062101

トータルの成績ですが、前回+60.48%で、今回+58.88%なので、
この1週間で、-1.6%の減少となりました。

今週も収支に大きな変化は起こらず、停滞期が継続しているようです。

長く運用していると4時間足や日足の形状を見て、
利益が上げやすい時期か、そうでないかが、何となく分かってくるんですよね。

やはり、大きな時間足で方向性が出ている時の方が利益が出やすい傾向にあります。

そのあたりを踏まえて、今回はEURJPYのポジション別の成績の推移を紹介します。
portfolio15062102
緑色ラインはロングポジションの獲得PIPSを表し、
赤色ラインはショートポジションの獲得PIPSを表しています。

これを見ると、運用開始から4月中旬まではショートポジションが優勢で、
5月上旬からはロングポジョションが優勢となっている事が分かります。

なぜこのような現象が起きているのか、、、
それはEURJPYの日足チャートを見ると何となく分かってきます。
eurjpy1d15062103
EURJPYは4月中旬までは下降トレンドとなっており、
それ以降は上昇トレンドに転換していますね。

つまり、この日足レベルの動きがそのままEAのポジション別成績となって
表れているんですね。

私の自作EA群は5分足、15分足、30分足に適用するものですが、
このように日足の影響も十分に受けています。

一応、プログラム的にも大きな時間足の方向性は加味しているんですが、
それでも不十分なようです。

4月下旬までの下降トレンドにおけるロングでの収支の横ばいは想定通りですが、
4月下旬以降の上昇トレンドにおけるショートでのマイナス収支は想定外であり、
まだまだプログラム的に改良の余地がありそうです。

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