オリジナルEA群「ポートフォリオ1」の検証~USDJPYはブレイクまで我慢か

先週は米雇用統計明けの相場となり、
弱い数字の影響でドル売りが継続するのかに注目していましたが、
思いのほか底堅い展開でしたね。

USDJPYなどは1円幅のレンジ相場となっていて、
米雇用統計前のレートまで戻っています。

戻る事自体に良い悪いはありませんが、トレンドフォロー系のEAにとっては、
動きの少ない底堅い展開というのはあまり好ましくない状況のようです。

では今回も、テスト開始から36週経過分の収支曲線を公開します。
portfolio15101101

トータルの成績ですが、前回+29.41%で、今回+31.66%なので、
この1週間で、+2.25%の増加となりました。

週を通して持合傾向が強く、ダマシにあう場面が多かったですが、
週末金曜日のユーロ買いによる上昇トレンドが効いたようで、
トータルではプラスで終える事ができました。

さて、今年の1月から継続的にEAを動かし続けて、
現在までいろんなデータが溜まってきて、様々な角度から分析しているんですが、
幾つか特徴的な結果が出てますね。

まず過去のEAの記事でも書きましたが、
金曜日だけ成績が極端に悪いという事が見つかっています。

これに関しては、バックテストの段階では
金曜日だけ成績が悪くなるという事はなかったのですが、
なぜかフォワードテストではそのような傾向が見られるようになっています。

そして、時間帯による成績の違いも明確になってきています。

具体的には、日本時間の深夜3時ごろから朝の9時まで、
つまり、NY時間の終盤から東京時間の開始前まで、
市場的には最も動きの少ない時間帯の時の成績が
一番悪くなっているのも分かってきています。

以下は、深夜3時から朝の9時の間にエントリーした時のEAの成績です。
portfolio15101102
先に書いたようにトータルでは、+31.66%という成績ですが、
この最も動きのない時間帯でのエントリーに限っては、
トータルの成績は-10.75%と極端に悪くなっています。

動きがないという事は、持合傾向になりやすいので、
その分、成績も悪くなっているんでしょう。

しかし、これに関してもバックテストの段階では
このような傾向は見られなかったんですよね。

やはり、バックテストとフォワードテストとでは、
検証の質が違ってくるんでしょうか。

この辺も次回のEAのバージョンアップに含めようかと思っています。

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